Robert Fry Engle - Historial de revisiones

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{{Ficha Persona
|nombre =Robert Fry Engle
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|tamaño =18.7KB
|descripción = Por haber desarrollado métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo (ARCH).
|fecha de nacimiento = 10 de noviembre de 1942
|lugar de nacimiento = Nueva York
|fecha de fallecimiento = 26 de diciembre 1944
|lugar de fallecimiento =Buckingham, Bucks, Pennsylvania, EE.UU.
|residencia =Estado Unidence
|alma máter = Universidad de Cornell
|ocupación =Profesor, Econmista
}}

'''Robert Fry Engle''' Economista estadounidense de la Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con Clive W.J. Granger, por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo (ARCH)".

==Biografía==
Engle nació el [[10 de noviembre]] de [[1942]] en [[Syracuse]], [[Nueva York]], se graduó de la universidad de Williams con un BS en física. Obtuvo un MS en física y un doctorado en Economía, ambos de la Universidad de Cornell en [[1966]] y [[1969]], respectivamente. Después de terminar su doctorado, Engle se convirtió en profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts desde [[1969]] hasta [[1977]].

Se unió a la facultad de la Universidad de California en San Diego (UCSD), en [[1975]], de donde se retiró en 2003. En la actualidad ostenta cargos de Profesor Emérito y Profesor de Investigación de la UCSD. Actualmente es profesor en la New York University, Stern School of Business de la que es Michael Armellino profesor de Gestión de Servicios Financieros. En Universidad de Nueva York, Engle enseña la Maestría en Ciencias en el Programa de Gestión de Riesgos para los ejecutivos , que se ofrecen en colaboración con el Instituto de Amsterdam de Finanzas .
==Su investigación==
La contribución más importante Engle fue su pionero descubrimiento de un método para analizar los movimientos impredecibles de los precios de los mercados financieros y las tasas de interés. Caracterización precisa y la predicción de estos movimientos volátiles son esenciales para la cuantificación y la gestión eficaz del riesgo. Por ejemplo, la medición del riesgo juega un papel clave en la valoración de opciones y derivados financieros.
Los investigadores anteriores habían asumido ya sea constante volatilidad o habían utilizado dispositivos simples para aproximarse a ella.
Engle desarrollado nuevos modelos estadísticos de volatilidad que captura la tendencia de los precios de las acciones y otras variables financieras para moverse entre los períodos de alta volatilidad y baja volatilidad ("heterocedasticidad condicional autorregresiva: ARCH"). Estos modelos estadísticos se han convertido en herramientas esenciales de la moderna teoría de los precios de arbitraje y la práctica.
Actividad realizadas
Se graduó en ciencias físicas en el Williams College en [[1964]] y en la Cornell University en [[1966]]. Se doctoró en Economía en Cornell en [[1969]]. Ha sido profesor en el Massachusetts Institute of Technology (1969-1977) y en la Universidad de Californa en San Diego hasta la actualidad.

Los valores de las acciones, las opciones y otros instrumentos financieros varían aleatoriamente en el tiempo en función del riesgo; el grado de fluctuación se conoce como volatilidad. La volatilidad varía a lo largo del tiempo de forma que hay períodos turbulentos, con grandes y rápidos cambios, seguidos por otros períodos de calma con pocas fluctuaciones. Los métodos estadísticos tradicionales suponían una volatilidad constante.

La propuesta de Robert Engle fue por tanto una gran innovación. Con su concepto de la heterocedasticidad autoregresiva condicional (autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH) describió las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables no solo para los investigadores sino también para los analistas de los mercados financieros.
==Muerte==
Falleció el [[26 de diciembre]] [[1944]] en [[Buckingham]], [[Bucks]], [[Pennsylvania]], [[EE.UU]].

==Artículos recientes==
* "Large Scale Conditional Covariance Matrix Modeling, Estimation and Testing," (with Zhuanxin Ding), Academia Economic Papers June 2001.

* "Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models," forthcoming, Journal of Business and Economic Statistics

* "Impacts of Trades in an Error-Correction Model of Quote Prices," (with Andrew Patton), forthcoming, Journal of Financial Markets

* "Empirical Pricing Kernels," (with Joshua Rosenberg), Journal of Financial Economics, June 2002.

* "What Good is a Volatility Model?," (with Andrew Patton), Quantitative Finance, March 2001.

* "GARCH 101," forthcoming, Journal of Economic Perspectives

* "Financial Econometrics - A New Discipline With New Methods," Journal of Econometrics, 2001.

* "Testing the Volatility Term Structure Using Option Hedging Criteria," (with Joshua Rosenberg), Journal of Derivatives, 2000.

* "Predicting VNET: A Model of the Dynamics of Market Depth," (with Joe Lange), Journal of Financial Markets, 2001.

* "Time and the Price Impact of a Trade," (with Alfonso Dufour), The Journal of Finance, 2000.

==Fuente==
http://www.en.wikipedia.org/wiki/

http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Engle.htm
[[Category:Economista]]

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 ===Su investigación===
-La contribución más importante Engle fue su pionero descubrimiento de un método para analizar los movimientos impredecibles de los precios de los mercados financieros y las tasas de interés. Caracterización precisa y la predicción de estos movimientos volátiles son esenciales para la cuantificación y la gestión eficaz del riesgo. Por ejemplo, la medición del riesgo juega un papel clave en la valoración de opciones y derivados financieros.
+La contribución más importante Engle fue su pionero descubrimiento de un método para analizar los movimientos impredecibles de los precios de los mercados financieros y las tasas de interés. Caracterización precisa y la predicción de estos movimientos volátiles son esenciales para la cuantificación y la gestión eficaz del riesgo. Por ejemplo, la medición del riesgo juega un papel clave en la valoración de [[opciones]] y [[derivados financieros]].
 Los investigadores anteriores habían asumido ya sea constante volatilidad o habían utilizado dispositivos simples para aproximarse a ella.

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 *[http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Engle.htm Robert Fry Engle]
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 }}
-'''Robert Fry Engle'''. Economista estadounidense de la  Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con [[Clive W.J. Granger]], por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo ([[ARCH]])".
+'''Robert Fry Engle'''. Economista estadounidense de la  Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con [[ Clive W. J. Granger|Clive W.J. Granger]], por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo ([[ARCH]])".
 ==Síntesis biográfica==
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 *[http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Engle.htm Robert Fry Engle]
 [[Category:Economista]]

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 '''Robert Fry Engle'''. Economista estadounidense de la  Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con [[Clive W.J. Granger]], por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo ([[ARCH]])".
 ==Síntesis biográfica==
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 Falleció el [[26 de diciembre]] [[1944]] en [[Buckingham]], [[Bucks]], [[Pennsylvania]], [[EE.UU]].
 ==Artículos recientes==
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 * "Predicting VNET: A Model of the Dynamics of Market Depth," (with Joe Lange), Journal of Financial Markets, 2001.
 * "Time and the Price Impact of a Trade," (with Alfonso Dufour), The Journal of Finance, 2000.
 ==Fuentes==

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 |residencia   =Estado Unidence
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-'''Robert Fry Engle''' Economista estadounidense de la  Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con Clive W.J. Granger, por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo (ARCH)".
+'''Robert Fry Engle'''. Economista estadounidense de la  Universidad de [[California]] en [[San Diego]], obtiene el Premio Nobel de Economía en el año [[2003]], compartido con [[Clive W.J. Granger]], por haber desarrollado "métodos de analizar las series temporales con volatilidad variante en el tiempo ([[ARCH]])".
-==Biografía==
+==Síntesis biográfica==
 Engle nació el [[10 de noviembre]] de [[1942]] en [[Syracuse]], [[Nueva York]],  se graduó de la universidad de Williams con un BS en física. Obtuvo un MS en física y un doctorado en Economía, ambos de la Universidad de Cornell en [[1966]] y [[1969]], respectivamente.  Después de terminar su doctorado, Engle se convirtió en profesor de Economía en el Instituto de Tecnología de Massachusetts desde [[1969]] hasta [[1977]].
-Se unió a la facultad de la Universidad de California en San Diego (UCSD), en [[1975]], de donde se retiró en 2003. En la actualidad ostenta cargos de Profesor Emérito y Profesor de Investigación de la UCSD. Actualmente es profesor en la New York University, Stern School of Business de la que es Michael Armellino profesor de Gestión de Servicios Financieros. En Universidad de Nueva York, Engle enseña la Maestría en Ciencias en el Programa de Gestión de Riesgos para los ejecutivos , que se ofrecen en colaboración con el Instituto de Amsterdam de Finanzas .
+Se unió a la facultad de la Universidad de California en San Diego (UCSD), en [[1975]], de donde se retiró en [[2003]]. En la actualidad ostenta cargos de Profesor Emérito y Profesor de Investigación de la UCSD.
 ==Su investigación==
 La contribución más importante Engle fue su pionero descubrimiento de un método para analizar los movimientos impredecibles de los precios de los mercados financieros y las tasas de interés. Caracterización precisa y la predicción de estos movimientos volátiles son esenciales para la cuantificación y la gestión eficaz del riesgo. Por ejemplo, la medición del riesgo juega un papel clave en la valoración de opciones y derivados financieros.
 Los investigadores anteriores habían asumido ya sea constante volatilidad o habían utilizado dispositivos simples para aproximarse a ella.
 Engle desarrollado nuevos modelos estadísticos de volatilidad que captura la tendencia de los precios de las acciones y otras variables financieras para moverse entre los períodos de alta volatilidad y baja volatilidad ("heterocedasticidad condicional autorregresiva: ARCH"). Estos modelos estadísticos se han convertido en herramientas esenciales de la moderna teoría de los precios de arbitraje y la práctica.
 Actividad realizadas
 Se graduó en ciencias físicas en el Williams College en [[1964]] y en la Cornell University en [[1966]]. Se doctoró en Economía en Cornell en [[1969]]. Ha sido profesor en el Massachusetts Institute of Technology (1969-1977) y en la Universidad de Californa en San Diego hasta la actualidad.
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 La propuesta de Robert Engle fue por tanto una gran innovación. Con su concepto de la heterocedasticidad autoregresiva condicional (autoregressive conditional heteroskedasticity ARCH) describió las propiedades de muchas series temporales y desarrolló métodos para hacer modelos de las variaciones de volatilidad a lo largo del tiempo. Estos modelos se han hecho indispensables no solo para los investigadores sino también para los analistas de los mercados financieros.
 ==Muerte==
 Falleció el [[26 de diciembre]] [[1944]] en [[Buckingham]], [[Bucks]], [[Pennsylvania]], [[EE.UU]].
 ==Artículos recientes==
 * "Large Scale Conditional Covariance Matrix Modeling, Estimation and Testing," (with Zhuanxin Ding), Academia Economic Papers June 2001.
 * "Dynamic Conditional Correlation - A Simple Class of Multivariate GARCH Models," forthcoming, Journal of Business and Economic Statistics
 * "Impacts of Trades in an Error-Correction Model of Quote Prices," (with Andrew Patton), forthcoming, Journal of Financial Markets
 * "Empirical Pricing Kernels," (with Joshua Rosenberg), Journal of Financial Economics, June 2002.
 * "What Good is a Volatility Model?," (with Andrew Patton), Quantitative Finance, March 2001.
 * "GARCH 101," forthcoming, Journal of Economic Perspectives
 * "Financial Econometrics - A New Discipline With New Methods," Journal of Econometrics, 2001.
 * "Testing the Volatility Term Structure Using Option Hedging Criteria," (with Joshua Rosenberg), Journal of Derivatives, 2000.
 * "Predicting VNET: A Model of the Dynamics of Market Depth," (with Joe Lange), Journal of Financial Markets, 2001.
 * "Time and the Price Impact of a Trade," (with Alfonso Dufour), The Journal of Finance, 2000.
-==Fuente==
+==Fuentes==
-http://www.en.wikipedia.org/wiki/
-http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Engle.htm
+*[http://www.eumed.net/cursecon/economistas/Engle.htm Robert Fry Engle]
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