Diferencia entre revisiones de «Clive W. J. Granger»
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| + | La mayoría de las series temporales macroeconómicas siguen una tendencia estocástica de forma que una distorsión temporal en, por ejemplo, el PNB, tiene un efecto muy duradero. Estas series temporales son llamadas series no estacionarias; difieren de las estacionarias que no crecen en el tiempo sino que fluctúan en torno a un valor dado. Clive Granger demostró que los métodos estadísticos utilizados para las series estacionarias podían conducir a resultados erróneos cuando se aplicaban a datos no estacionarios. | ||
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| + | Su descubrimiento significativo fue que combinaciones específicas de series temporales no estacionarias podían exhibir estacionariedad, permitiendo por tanto la correcta inferencia estadística, llamando a este fenómeno cointegración. A partir de aquí desarrolló métodos que se han convertido en imprescindibles en los sistemas en que la dinámica a corto plazo es afectada por grandes distorsiones aleatorias y la dinámica a largo plazo está restringida por relaciones económicas de equilibrio. Los ejemplos de este tipo de sistemas incluyen las relaciones entre la riqueza y el consumo, los tipos de cambio y los niveles de precios, y los tipos de interés a corto y largo plazo. | ||
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Revisión del 09:08 15 nov 2011
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Clive W. J. Granger. Doctor honoris causa por la Universidad de Loughborough, 2002. Economista británico, obtiene el Premio Nobel de Economía en el año 2003, compartido con Robert F Engle por haber desarrollado métodos de análisis de series temporales con tendencias comunes.
Sumario
Síntesis biográfica
Nació el 4 de septiembre de 1934, en Gran Bretaña.
Estudios
Estudió en la Universidad de Nottingham, donde se graduó en 1955 y se doctoró en 1959.
Trayectoria laboral
En la Universidad de Nottingham, ocupó diversos puestos en los departamentos de matemáticas, economía y econometría desde 1955 hasta 1974 en que se fue a la Universidad de California, San Diego, donde continúa trabajando en la actualidad. Además de trabajar en el campo de la estadística y la econometría, ha trabajado también en demografía, prospección económica, economía financiera y metodología. Perteneció a la American Economic Association y a la Western Economic Association, que preside en el período 2002-2003.
Contribuciones
La mayoría de las series temporales macroeconómicas siguen una tendencia estocástica de forma que una distorsión temporal en, por ejemplo, el PNB, tiene un efecto muy duradero. Estas series temporales son llamadas series no estacionarias; difieren de las estacionarias que no crecen en el tiempo sino que fluctúan en torno a un valor dado. Clive Granger demostró que los métodos estadísticos utilizados para las series estacionarias podían conducir a resultados erróneos cuando se aplicaban a datos no estacionarios.
Su descubrimiento significativo fue que combinaciones específicas de series temporales no estacionarias podían exhibir estacionariedad, permitiendo por tanto la correcta inferencia estadística, llamando a este fenómeno cointegración. A partir de aquí desarrolló métodos que se han convertido en imprescindibles en los sistemas en que la dinámica a corto plazo es afectada por grandes distorsiones aleatorias y la dinámica a largo plazo está restringida por relaciones económicas de equilibrio. Los ejemplos de este tipo de sistemas incluyen las relaciones entre la riqueza y el consumo, los tipos de cambio y los niveles de precios, y los tipos de interés a corto y largo plazo.
Doctorados Honoris Causa
Es Doctor Honoris Causa por las siguientes universidades:
