Media Condicional nula en la Regresión Lineal
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Media condicional nula en las perturbaciones establece que la media o valor esperado de las perturbaciones o errores en la Regresión Lineal es cero para todos los posibles valores de la variables explicatorias o independientes.
Regresión lineal múltiple
Para realizar la Regresión Lineal Múltiple hay que considerar que media o valor esperado de las perturbaciones es cero para todos los posibles valores de las variables explicatorias.
Media cero de las perturbaciones
Matemáticamente se expresa como:
E(ui / X1i, X2i, …, Xki) E( u / i ) = 0
Lo anterior equivale a decir que el valor esperado para la variable dependiente
asociado a cualesquiera valores da las variables explicatoria es precisamente la estimación que arroja el modelo:
E(Yi / X1i, X2i, …, Xki) E( Y / i ) = E(Y/i)= Yi estimada
La violación de este supuesto conlleva que los estimadores del modelo pierdan su naturaleza insesgada, lo cual indica la importancia del mismo.
Y precisamente el carácter tan básico del supuesto hace que la verificación delcumplimiento el mismo pueda ser en extremo complicada. De hecho, en el análisis de regresión tradicional se suele considerar suficiente admitir que si el resto de los supuestos verificables se cumple, éste también se cumple.
En aras de evitar confusiones durante la confrontación bibliográfica conviene saber que el planteamiento de este supuesto se encuentra frecuentemente subdividido en dos: supuesto de media nula –no condicionada- en las perturbaciones, y supuesto de exogeneidad de las variables explicatorias. En estos términos lo que se exige es lo siguiente: •Media nula de u: E(u) = 0 (La media o valor esperado global de las perturbaciones es cero.) •Exogeneidad de las Xj: Cov(Xji,ui) = 0 (Las variables explicatorias no están correlacionadas con el término deperturbación)
Fuentes
- Elementos de Econometría para cursos de pregrado, Acosta Aguilera, Manuel Ernesto,MSc.
- prezi.com.
- dm.udc.es.
- campusvirtual.univalle.edu.co.
